年利息=100*8%=8元 到期面值100元， 设实际年化收益率为R，则有： 8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95=0 令F（R）=8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95 F（8%）=5 F(10%）=-7.289 (R-8%)/(10%-8%)=(0-5)/(-7.289-5) R=(10%-8%)*(0-5)/(-7.289-5)+8%=8.81%
查询十年期国债历史利率？
可以通过中国债券信息网，查看国债收益率曲线以查看十年期国债收益率。
步骤为：【1】在浏览器中搜索“中国债券信息网”，随后打开“中国债券信息网——中央结算公司”。
【2】在上方栏目中找到“中债数据”，将鼠标悬浮在其上，在下方弹出的选项中选择“中债价格产品”
【3】进入相关页面后，首页的曲线便是国债收益率曲线，其中横轴为时间，纵轴为收益率，找到10年对应的收益率曲线即可
如何查看十年期国债收益率？
可以通过中国债券信息网，查看国债收益率曲线以查看十年期国债收益率。
步骤为：【1】在浏览器中搜索“中国债券信息网”，随后打开“中国债券信息网——中央结算公司”。
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十年期国债收益率越小，股债平衡温度越高对不？
1. 是的，十年期国债收益率越小，股债平衡温度越高。
2. 这是因为国债收益率的下降意味着债券市场的利率降低，相对于股票市场而言，债券市场的风险较低。
当国债收益率较低时，投资者更倾向于购买债券，导致债券市场需求增加，股票市场需求减少，从而使股债平衡温度上升。
3. 此外，较低的国债收益率也可能意味着经济增长放缓或通货膨胀预期下降，这可能会导致投资者更加关注股票市场，进一步提高股债平衡温度。
因此，十年期国债收益率越小，股债平衡温度越高。
十年期国债收益率越小，说明市场对国债的需求较高，投资者对债券的风险偏好较大，此时股债平衡温度可能较高。
因为低收益的债券会使投资者更倾向于风险较大但回报潜力较高的股票投资，从而增加股票市场上的需求，提高股票价格。
然而，这也取决于其他因素的影响，如经济状况、政策变化等。
因此，十年期国债收益率越小，股债平衡温度可能越高，但要考虑多个复杂因素的影响。
五年期和十年期国债利率区别？
一，5年期与10年期国债期货合约标的虚拟标的票面利率均为3%
报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、最后交易日、最后交割日、最后交易日交易时间、交割方式等合约要素基本相同。
除合约要素之外，持仓限额、大户持仓报告等制度均相同。
二，5年期与10年期国债期货品种的区别一可交割券期限范围不同。
5年期为距离交割月首日剩余期限为4-5.25年的国债，10年期为距离交割月首日剩余期限不低于6.5年的国债。
三，5年期与10年期国债期货品种的区别二保证金比例和涨跌停幅度不同。
5年期保证金比率和涨跌停幅度为1.0%和1.2%，10年期保证金比率和涨跌停幅度为2%。
四，5年期与10年期国债期货品种的区别 惩罚性三违约金比例不同。
5年期国债期货惩罚性违约金比例为0.8%，10年期国债期货惩罚性违约金比例为1.0%，而若多空双方未能在规定期限内如数交付券/款，交易所向双方分别收取惩罚性违约金，按照最新交割细则规，5年期国债期货惩罚性违约金比例为1.6%，10年期国债期货惩罚性违约金比例为2.0%。
五 ，5年期与10年期国债期货品种的区别四风险控制不同。
在申报平仓数量方面，5年期为1.2%，10年期为2.0%。
在平仓数量分配方面，按照盈利大小分为三级，对级别的界定方面，不同合约的每级盈利持仓界定做出不同规定，2年期国债期货第一级盈利持仓为单位净持仓盈利大于等于D2交易日结算价0.5%的持仓，第二级为小于D2交易日结算价0.5%而大于等于0.25%的持仓，第三极为小于D2交易日结算价0.25%而大于0的持仓;5年期国债期货第一、第二和第三级分别为大于等于1.2%、小于1.2%但大于等于0.6%、小于0.6%但大于0,;10年期国债期货则分别为大于等于2.0%、小于2.0%但大于等于1.0%、小于1.0%但大于0
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